التوقع في التداول: الصيغة التي تخبرك هل لديك أفضلية

لو كان بإمكانك متابعة رقم واحد فقط عن تداولك، فليكن التوقع. يخبرك بكم يمكنك أن تتوقع أن تكسب في المتوسط في كل مرة تنفذ فيها صفقة تتوافق مع استراتيجيتك. التوقع الموجب على عيّنة كبيرة يعني أن لديك أفضلية. والسالب يعني أنه ليس لديك، مهما بدا الأسبوع الماضي جيدًا.

صيغة التوقع

حيث نسبة الخسارة تساوي 1 ناقص نسبة الربح، ومتوسط الخسارة رقم موجب.

مثال

على مدى 100 صفقة:

• نسبة الربح: 42%
• متوسط الربح: 260 دولارًا
• متوسط الخسارة: 140 دولارًا

كل صفقة تنفذها تساوي في المتوسط 28 دولارًا. مع 20 صفقة شهريًا يمكنك توقع نحو 560 دولارًا، مع كثير من التقلب على الطريق.

التوقع بوحدات R

يعتمد التوقع بالدولار على حجم مركزك. لمقارنة الاستراتيجيات أو الفترات بأحجام مختلفة، عبّر عنه بـ R، حيث 1R هو المبلغ الذي خاطرت به في الصفقة:

مع نسبة ربح 42%، ومتوسط رابحة 1.9R، ومتوسط خاسرة 1.0R:

بمخاطرة 1% لكل صفقة، هذا يعني نحو 0.22% من حسابك لكل صفقة في المتوسط. المزيد في مضاعفات R.

نسبة الربح مقابل العائد إلى المخاطرة

أكثر سؤال شيوعًا في منتديات التداول: «ما نسبة الربح التي أحتاجها؟» الإجابة تعتمد كليًا على متوسط العائد إلى المخاطرة لديك. نسبة الربح عند التعادل هي:

أي نسبة ربح فوق خط التعادل تعطي توقعًا موجبًا قبل التكاليف. لهذا يمكن أن تكون نسبة ربح 40% ممتازة، ونسبة 70% استراتيجية خاسرة.

كم صفقة تحتاج؟

التوقع من 20 صفقة هو حظ في الغالب. كدليل تقريبي:

• أقل من 30 صفقة: لا تستخلص نتائج
• 50 – 100 صفقة: مؤشر أولي
• أكثر من 100 صفقة: موثوق نسبيًا لإعداد واحد
• عدة مئات: لازمة لمقارنة إعدادات بفروق صغيرة

لهذا من المفيد متابعة التوقع لكل إعداد. ستصل إلى عيّنة مفيدة لإعدادك الرئيسي قبل أن تستطيع الحكم على الإعدادات النادرة بكثير.

التوقع ومعامل الربح والتراجع

التوقع ومعامل الربح مرتبطان ارتباطًا وثيقًا: كلاهما موجب (أو أكبر من 1) حين تكون لديك أفضلية. التوقع يخبرك كم تكسب لكل صفقة، ومعامل الربح يخبرك بمدى كفاءة أرباحك في تغطية خسائرك. لا يخبرك أي منهما بمدى وعورة الطريق، لذا تحقق أيضًا من أقصى تراجع وأطول سلسلة خسائر.

خمس طرق لتحسين التوقع

1. أوقف الإعدادات ذات التوقع السالب. جمّع صفقاتك حسب الإعداد، وأزل ما يقل عن الصفر بعد أكثر من 50 صفقة.
2. تجنّب أسوأ ساعاتك وأيامك. التقسيم حسب يوم الأسبوع والجلسة كثيرًا ما يكشف تسريبًا واضحًا.
3. احتفظ بالرابحة حتى الهدف. رفع متوسط الربح من 1.1R إلى 1.8R مع نسبة ربح 45% ينقل التوقع من −0.06R إلى +0.26R.
4. احترم وقف الخسارة. الخسائر الأكبر من 1R هي أكثر ما يقتل التوقع مباشرة.
5. تخلّص من الصفقات الاندفاعية. صفقات الانتقام ودخول FOMO لها توقع سالب في الغالب.

متابعة التوقع تلقائيًا

يحسب بيب لوج التوقع لكل مرشح تطبقه: لكل حساب أو رمز أو يوم أسبوع أو اتجاه أو شهر أو وسم، بالمال وعبر متوسط R المحقق. استورد سجل MT4 أو MT5 وستجد الأرقام جاهزة فورًا.