Cómo hacer backtesting manual de una estrategia (y registrar resultados en R)

Los backtests automáticos necesitan código. La mayoría de estrategias discrecionales no se programan con facilidad, por eso el backtesting manual, reproducir gráficos y anotar operaciones a mano, sigue siendo la forma más habitual de validar una idea antes de arriesgar dinero.

Bien hecho, te da una tasa de acierto, una esperanza y un drawdown realistas para tu estrategia. Mal hecho, te da una falsa confianza. Así se hace bien.

Paso 1: Escribe reglas que se puedan comprobar

Si dos personas no pueden aplicar tus reglas al mismo gráfico y obtener las mismas operaciones, todavía no son reglas. Escribe:

• Mercado y marco temporal: p. ej. GBPUSD, M15
• Sesión: p. ej. de 07:00 a 11:00 UTC
• Condición de entrada: precisa y visible en el gráfico
• Stop loss: dónde exactamente
• Take profit y gestión: objetivo fijo en R, regla de break-even, trailing
• Filtros: noticias, tendencia, volatilidad, máximo de operaciones al día

Ejemplo: «Ruptura del máximo o mínimo del rango asiático después de las 07:00 UTC. Entrada en el primer retest. Stop al otro lado del punto medio del rango. Objetivo 2R. Sin operaciones en los 30 minutos alrededor de noticias de alto impacto.»

Paso 2: Elige el periodo de prueba

• Cubre distintas condiciones de mercado: tendencia, rango, volatilidad alta y baja.
• Apunta a al menos 50 operaciones, idealmente 100 o más.
• No elijas un periodo que recuerdes bien; el sesgo retrospectivo se cuela en tus decisiones.

Paso 3: Reproduce el gráfico con honestidad

Usa la reproducción de velas de tu plataforma o el Strategy Tester de MT5 en modo visual y avanza vela a vela. Reglas de honestidad:

• No mires nunca hacia delante.
• Decide entrada, stop y objetivo antes de avanzar.
• Registra cada setup válido, incluidos los que «no habrías tomado».
• No cambies las reglas a mitad de la prueba. Termínala y haz después una versión 2.

Paso 4: Registra cada operación en R

Registra los resultados en múltiplos R, no en dinero. Un stop completo es −1R, un objetivo de 2R alcanzado es +2R y una salida en break-even es 0R. Así el backtest no depende del tamaño de la cuenta y luego puedes simular cualquier porcentaje de riesgo. Consulta múltiplos R explicados.

Para cada operación, anota:

Paso 5: Lee los resultados

Con tu muestra completa, mira:

• Tasa de acierto y esperanza en R. ¿La esperanza es claramente positiva? Consulta esperanza matemática en trading.
• Profit factor. Por encima de 1,3 deja margen para los costes y errores del mundo real.
• Drawdown máximo en R. ¿Cuántos R costó el peor periodo de pérdidas? Con un 1 % de riesgo, un drawdown de 12R es un 11 % aproximadamente.
• Racha perdedora más larga. ¿Habrías seguido las reglas durante ella?
• Rentabilidad simulada. Aplica tu riesgo previsto a los resultados en R para ver una curva de saldo.

Los backtests de PipLog calculan todo esto a partir de tus resultados en R y pueden mostrar qué operaciones simuladas ocurrieron cerca de noticias de alto impacto, para que pruebes un filtro de noticias sin repetir el backtest.

Paso 6: Haz forward testing antes de operar en real

Un backtest es una hipótesis. Antes de arriesgar dinero real:

1. Haz forward testing en una cuenta demo durante 20 o 30 operaciones.
2. Compara los resultados de la demo con el backtest. ¿Esperanza parecida? ¿Tasa de acierto parecida?
3. Empieza en real con riesgo reducido y registra cada operación.

Las grandes diferencias entre backtest y forward test suelen indicar que las reglas no eran tan objetivas como parecía o que se coló el sesgo retrospectivo.

Errores comunes en el backtesting manual

• Muy pocas operaciones. 20 operaciones no dicen casi nada.
• Saltarse los setups «feos». Si cumplía las reglas, cuenta.
• Ignorar los costes. Resta spread y comisión, sobre todo con stops ajustados.
• Optimizar sobre los mismos datos. Retocar las reglas hasta que el backtest quede perfecto es sobreajuste. Reserva datos para probar la versión 2.
• No registrar las condiciones. Anota el régimen de mercado; las estrategias suelen funcionar solo en algunos.

Puntos clave

• Escribe primero reglas objetivas; lo que no se puede comprobar no es una regla.
• Reproduce vela a vela y registra cada setup válido.
• Registra en R y simula después tu riesgo real.
• Juzga por la esperanza, el drawdown y las rachas perdedoras, y haz forward testing antes de operar en real.