Trading'de maksimum drawdown: Nasıl hesaplanır ve küçük tutulur
Maksimum drawdown, sermayenin zirveden dibe en büyük düşüşüdür. Nasıl hesaplanır, toparlanmanın matematiği ve drawdown'ı sınırlamanın pratik yolları.
Her stratejinin kayıp dönemleri vardır. Maksimum drawdown bunların en kötüsünü ölçer: hesabının toparlanmadan önce en yüksek noktasından ne kadar düştüğünü. Avantajının ortaya çıkması için yeterince uzun süre hayatta kalıp kalmayacağını belirleyen sayıdır.
Maksimum drawdown nedir?
Drawdown, bir sermaye zirvesinden sonraki dibe düşüştür. Maksimum drawdown (MDD), ölçtüğün dönemdeki bu düşüşlerin en büyüğüdür.
Örnek
Hesabın şöyle ilerliyor: 10.000 $ → 11.500 $ (zirve) → 9.800 $ (dip) → 12.200 $.
Drawdown'ın başlangıç bakiyesinden değil, zirveden ölçüldüğüne dikkat et. Hesabın 10.000 $'ın pek altına inmedi, ama zirveden 1.700 $ geri verdin.
Toparlanma sorunu
Kayıplar ve kazançlar simetrik değildir. Bir drawdown'dan sonra zirveye geri dönmek için daha büyük bir yüzde kazanç gerekir:
| Drawdown | Toparlanmak için gereken kazanç |
|---|---|
| %5 | %5,3 |
| %10 | %11,1 |
| %20 | %25,0 |
| %30 | %42,9 |
| %40 | %66,7 |
| %50 | %100,0 |
Profesyonellerin drawdown'a bu kadar takıntılı olmasının nedeni budur. Yaklaşık %20'nin ötesinde toparlanma, kaybın kendisinden çok daha uzun sürer ve "geri alma" baskısı en kötü işlemlere yol açar.
Büyük drawdown'lara ne sebep olur?
Günlüğünde bir drawdown'ı incelediğinde, neredeyse her zaman şunlardan birinden kaynaklandığını görürsün:
- İşlem başına çok yüksek risk. %3 riskle art arda sekiz kayıp yaklaşık %22'ye mal olur. %1 ile aynı seri yaklaşık %8'e mal olur.
- Planlamadığın kayıp serileri. %40 kazanma oranıyla, birkaç yüz işlemde 8 veya daha fazla kayıplık bir seri nadir değildir.
- Tilt. Kayıptan sonra daha büyük pozisyonlar, daha fazla işlem ve çiğnenen kurallar normal bir drawdown'ı derinleştirir. Bkz. intikam işlemleri.
- Korelasyonlu pozisyonlar. Aynı anda EURUSD, GBPUSD ve AUDUSD'de alış, üç kat riskle dolar üzerine tek bir bahistir.
- Rejim değişikliği. Trend piyasalar için kurulmuş bir strateji yatay piyasada kan kaybeder.
Drawdown'ı nasıl sınırlarsın
İşlem başına riski sabitle
Hesabının sabit bir yüzdesini, genellikle %0,5 ile %1 arasını, zarar durdura göre boyutlandırarak riske et. Bkz. forex'te pozisyon büyüklüğü.
Günlük zarar limiti kullan
Örneğin %2 veya %3 kaybettiğinde o gün işlemi bırak. Bu, tek bir kötü günün katkısını sınırlar. PipLog EA limite ulaşıldığında panelden yeni emirleri engelleyerek bunu uygulayabilir.
Günlük işlem sayısını sınırla
Drawdown günlerinin çoğu aynı zamanda aşırı işlem günleridir. Günlük işlemlere sert bir üst sınır sarmalı erkenden durdurur.
Drawdown'da lotu küçült
Bazı trader'lar %5 drawdown'dan sonra risklerini yarıya indirir ve yeni bir sermaye zirvesinde geri getirir. Bu toparlanmayı biraz yavaşlatır ama derin drawdown'lara karşı korur.
Kayıp serine göre plan yap
Günlüğünde en uzun kayıp serini bul ve işlem başına riskinle çarp. Sonuç seni korkutuyorsa riskin çok yüksektir.
Günlüğünde drawdown'ı okumak
Bakiye eğrin drawdown'ları görsel olarak gösterir: önceki bir zirvenin altındaki her çukur bir drawdown'dır. PipLog maksimum drawdown'ı para ve yüzde olarak panoda, en uzun kayıp serinle birlikte gösterir ve hesaba göre filtreleyebilirsin; katı drawdown kuralları olan bir prop firma challenge'ında işlem yapıyorsan bu önemlidir.
MT4 ve MT5 işlemlerini otomatik olarak günlüğe kaydet
Hesap özetini içe aktar veya PipLog EA ile canlı senkronize et. Kazanma oranı, profit faktör, beklenti ve drawdown senin için hesaplanır.
Günlüğünü başlatÖnemli noktalar
- Maksimum drawdown başlangıç bakiyesinden değil, sermaye zirvesinden ölçülür.
- %20'lik bir drawdown toparlanmak için %25 kazanç gerektirir; %50'lik bir drawdown %100.
- İşlem başına risk, günlük zarar limitleri ve işlem sınırları en etkili kontrollerdir.
- Her drawdown'ı günlüğünde incele: neden strateji miydi, yoksa davranışın mı?
