پرافیت فاکتور چیست؟ فرمول، مثال و اینکه چه مقداری خوب است
پرافیت فاکتور یعنی سود ناخالص تقسیم بر ضرر ناخالص. نحوه محاسبه، اینکه چه پرافیت فاکتوری برای معامله‌گران فارکس خوب است و نقاط کور آن را یاد بگیرید.
پرافیت فاکتور یکی از اولین اعداد در هر گزارش متاتریدر و هر ژورنال معاملاتی است و یکی از مفیدترین‌ها. به یک سؤال ساده جواب می‌دهد: به ازای هر دلاری که از دست می‌دهید، چند دلار به دست می‌آورید؟
فرمول پرافیت فاکتور
- سود ناخالص مجموع همه معاملات برنده است.
- ضرر ناخالص مجموع همه معاملات بازنده است، به‌صورت عدد مثبت.
برای هر دو از نتیجه خالص هر معامله (بعد از کمیسیون و سواپ) استفاده کنید. وگرنه هزینه‌ها بی‌صدا عدد را بزرگ‌تر نشان می‌دهند.
یک مثال
در یک ماه ۴۰ معامله بسته‌اید:
| تعداد | مجموع | |
|---|---|---|
| برنده | 18 | +5,400$ |
| بازنده | 22 | −3,600$ |
به ازای هر ۱ دلار ضرر، ۱٫۵ دلار سود می‌کنید. توجه کنید که نرخ برد اینجا فقط ۴۵٪ است. پرافیت فاکتور اندازه سودها و ضررها را از قبل لحاظ کرده، به همین دلیل از نرخ برد به‌تنهایی گویاتر است.
پرافیت فاکتور خوب چقدر است؟
| پرافیت فاکتور | تفسیر |
|---|---|
| کمتر از ۱ | ضررده |
| ۱ تا ۱٫۲ | تقریباً سربه‌سر؛ هزینه‌ها یا یک ماه بد می‌تواند منفی‌اش کند |
| ۱٫۲ تا ۱٫۵ | سودده، با مزیت متوسط |
| ۱٫۵ تا ۲ | برای معامله دستی قوی |
| ۲ تا ۳ | عالی؛ اندازه نمونه را بررسی کنید |
| بیشتر از ۳ | در نمونه‌های بزرگ نادر است؛ اغلب نمونه کوچک یا بیش‌برازش |
این محدوده‌ها قواعد سرانگشتی هستند. اسکالپری با پرافیت فاکتور ۱٫۲ در ۳۰۰۰ معامله می‌تواند بسیار پایدارتر از معامله‌گر سوئینگی با ۳ در ۲۵ معامله باشد.
پرافیت فاکتور و نرخ برد در کنار هم
پرافیت فاکتور را می‌توان بر حسب نرخ برد و نسبت بازده نوشت:
پس دو معامله‌گر بسیار متفاوت می‌توانند پرافیت فاکتور یکسانی داشته باشند:
- معامله‌گر الف: نرخ برد ۶۵٪، میانگین سود ۱۰۰ دلار، میانگین ضرر ۱۲۳ دلار ← پرافیت فاکتور حدود ۱٫۵
- معامله‌گر ب: نرخ برد ۳۵٪، میانگین سود ۳۰۰ دلار، میانگین ضرر ۹۰ دلار ← پرافیت فاکتور حدود ۱٫۸
معامله‌گر ب، حتی با پرافیت فاکتور بهتر، زنجیره‌های باخت بسیار طولانی‌تری خواهد داشت. استراتژی و روان شما باید با شکل نتایجتان هماهنگ باشد، نه فقط با عدد اصلی.
نقاط کور پرافیت فاکتور
اندازه نمونه را نادیده می‌گیرد
پرافیت فاکتور ۱۵ معامله، نویز است. قبل از نتیجه‌گیری حداقل ۵۰ و ترجیحاً بیش از ۱۰۰ معامله صبر کنید.
ترتیب معاملات را نادیده می‌گیرد
پرافیت فاکتور چیزی درباره عمق افت سرمایه نمی‌گوید. دو معامله‌گر با پرافیت فاکتور ۱٫۵ می‌توانند حداکثر افت ۶٪ یا ۳۵٪ داشته باشند. همیشه آن را کنار حداکثر افت سرمایه بخوانید.
ریسک هر معامله را نمی‌بیند
اگر حجم را در چند معامله برنده شانسی دو برابر کرده باشید، پرافیت فاکتور بهتر می‌شود در حالی که فرایند شما بدتر شده. سنجش نتایج با R-مولتیپل این مشکل را حل می‌کند.
بدون ضرر تعریف‌نشده است
با صفر معامله بازنده، پرافیت فاکتور بی‌نهایت است. این نشانه کوچک بودن نمونه است، نه پیدا کردن جام مقدس.
چطور پرافیت فاکتور را بهتر کنیم
- بدترین ستاپ را حذف کنید. پرافیت فاکتور را بر اساس ستاپ و نماد تفکیک کنید. حذف یک ستاپ ضررده اغلب کل عدد را بیشتر از بهینه‌سازی ستاپ‌های خوب بالا می‌برد.
- حد ضرر را از قیمت دور نکنید. میانگین ضرر نیمی از فرمول است.
- بگذارید سودها به هدف برسند. R:R برنامه‌ریزی‌شده را با R واقعی مقایسه کنید. اگر 2R برنامه دارید ولی میانگین 1.1R در برنده‌ها می‌گیرید، خروج زودهنگام برایتان گران تمام می‌شود.
- هزینه‌ها را کم کنید. در استراتژی‌های کوتاه‌مدت، کمیسیون و اسپرد می‌توانند ۰٫۱ تا ۰٫۳ از پرافیت فاکتور کم کنند.
- معاملات انتقامی را حذف کنید. معاملاتی که بلافاصله بعد از ضرر باز می‌شوند معمولاً بدترین پرافیت فاکتور را دارند. معامله انتقامی را ببینید.
پرافیت فاکتور در ژورنال
گزارش MT5 پرافیت فاکتور کل دوره را نشان می‌دهد. ژورنال اجازه می‌دهد آن را برش بزنید: بر اساس نماد، روز هفته، جهت، ماه، برچسب و ستاپ. اینجاست که قابل‌استفاده می‌شود.
معاملات MT4 و MT5 خود را خودکار ژورنال کنید
صورت‌حساب را وارد کنید یا با اکسپرت PipLog به‌صورت زنده همگام کنید. نرخ برد، پرافیت فاکتور، امید ریاضی و افت سرمایه برایتان محاسبه می‌شود.
شروع ژورنالنکات کلیدی
- پرافیت فاکتور = سود ناخالص ÷ ضرر ناخالص، با نتایج خالص هر معامله.
- ۱٫۳ تا ۲ برای بیشتر معامله‌گران دستی محدوده سالمی است.
- آن را کنار اندازه نمونه، افت سرمایه و امید ریاضی بخوانید.
- سریع‌ترین بهبود معمولاً از حذف بدترین ستاپ یا رفتار می‌آید، نه پیدا کردن ستاپ جدید.
