امید ریاضی در معامله: فرمولی که نشان می‌دهد مزیت معاملاتی دارید یا نه
امید ریاضی نرخ برد و ریسک به ریوارد را در یک عدد ترکیب می‌کند: میانگین سود شما در هر معامله. فرمول، مثال‌ها و جدول نرخ برد سربه‌سر.
اگر فقط می‌توانستید یک عدد درباره معاملاتتان دنبال کنید، باید امید ریاضی باشد. نشان می‌دهد هر بار که معامله‌ای مطابق استراتژی‌تان انجام می‌دهید، به‌طور میانگین چقدر انتظار سود دارید. امید ریاضی مثبت در یک نمونه بزرگ یعنی مزیت دارید. منفی یعنی ندارید، هر قدر هم هفته گذشته خوب به نظر رسیده باشد.
فرمول امید ریاضی
که در آن نرخ باخت برابر ۱ منهای نرخ برد است و میانگین ضرر عددی مثبت.
مثال
در ۱۰۰ معامله:
- نرخ برد: ۴۲٪
- میانگین سود: ۲۶۰ دلار
- میانگین ضرر: ۱۴۰ دلار
هر معامله‌ای که انجام می‌دهید به‌طور میانگین ۲۸ دلار ارزش دارد. با ۲۰ معامله در ماه می‌توانید حدود ۵۶۰ دلار انتظار داشته باشید، با نوسان زیاد در طول مسیر.
امید ریاضی بر حسب R
امید ریاضی دلاری به حجم معاملات بستگی دارد. برای مقایسه استراتژی‌ها یا دوره‌هایی با حجم متفاوت، آن را بر حسب R بیان کنید که در آن 1R مبلغی است که در آن معامله ریسک کردید:
با نرخ برد ۴۲٪، میانگین برنده‌ها 1.9R و میانگین بازنده‌ها 1.0R:
با ریسک ۱٪ در هر معامله، این یعنی به‌طور میانگین حدود ۰٫۲۲٪ از حساب در هر معامله. در R-مولتیپل بیشتر بخوانید.
نرخ برد در برابر ریسک به ریوارد
رایج‌ترین سؤال در انجمن‌های معاملاتی این است: «چه نرخ بردی لازم دارم؟» جواب کاملاً به میانگین ریوارد به ریسک شما بستگی دارد. نرخ برد سربه‌سر برابر است با:
| میانگین R:R | نرخ برد سربه‌سر |
|---|---|
| 0.5 : 1 | ۶۶٫۷٪ |
| 1 : 1 | ۵۰٪ |
| 1.5 : 1 | ۴۰٪ |
| 2 : 1 | ۳۳٫۳٪ |
| 3 : 1 | ۲۵٪ |
| 4 : 1 | ۲۰٪ |
هر نرخ بردی بالای خط سربه‌سر، قبل از هزینه‌ها امید ریاضی مثبت می‌دهد. به همین دلیل نرخ برد ۴۰٪ می‌تواند عالی باشد و نرخ برد ۷۰٪ یک استراتژی بازنده.
به چند معامله نیاز دارید؟
امید ریاضی ۲۰ معامله بیشتر شانس است. به‌عنوان راهنمای کلی:
- کمتر از ۳۰ معامله: نتیجه‌گیری نکنید
- ۵۰ تا ۱۰۰ معامله: اولین نشانه
- بیش از ۱۰۰ معامله: برای یک ستاپ نسبتاً قابل‌اعتماد
- چند صد معامله: برای مقایسه ستاپ‌هایی با تفاوت کم
به همین دلیل دنبال کردن امید ریاضی برای هر ستاپ ارزشمند است. برای ستاپ اصلی خیلی زودتر از ستاپ‌های نادر به نمونه کافی می‌رسید.
امید ریاضی، پرافیت فاکتور و افت سرمایه
امید ریاضی و پرافیت فاکتور نزدیک به هم هستند: وقتی مزیت دارید هر دو مثبت (یا بالای ۱) هستند. امید ریاضی می‌گوید در هر معامله چقدر سود می‌کنید. پرافیت فاکتور می‌گوید سودها با چه کارایی ضررها را پوشش می‌دهند. هیچ‌کدام نمی‌گوید مسیر چقدر پرتلاطم است، پس حداکثر افت سرمایه و طولانی‌ترین زنجیره باخت را هم بررسی کنید.
پنج راه برای بهبود امید ریاضی
- ستاپ‌های با امید منفی را حذف کنید. معاملات را بر اساس ستاپ گروه‌بندی کنید و بعد از بیش از ۵۰ معامله، آن‌هایی را که زیر صفرند کنار بگذارید.
- از بدترین ساعت‌ها و روزها دوری کنید. تفکیک بر اساس روز هفته و سشن اغلب یک نشتی واضح نشان می‌دهد.
- سودها را تا هدف نگه دارید. افزایش میانگین سود از 1.1R به 1.8R با نرخ برد ۴۵٪، امید ریاضی را از −0.06R به +0.26R می‌رساند.
- به حد ضرر احترام بگذارید. ضررهای بزرگ‌تر از 1R مستقیم‌ترین قاتل امید ریاضی هستند.
- معاملات تکانشی را حذف کنید. معاملات انتقامی و ورودهای FOMO تقریباً همیشه امید ریاضی منفی دارند.
دنبال کردن خودکار امید ریاضی
پیپ لاگ امید ریاضی را برای هر فیلتری که اعمال کنید محاسبه می‌کند: هر حساب، نماد، روز هفته، جهت، ماه یا برچسب، هم به پول و هم از طریق میانگین R واقعی. تاریخچه MT4 یا MT5 را وارد کنید تا اعداد بلافاصله آماده باشند.
معاملات MT4 و MT5 خود را خودکار ژورنال کنید
صورت‌حساب را وارد کنید یا با اکسپرت PipLog به‌صورت زنده همگام کنید. نرخ برد، پرافیت فاکتور، امید ریاضی و افت سرمایه برایتان محاسبه می‌شود.
شروع ژورنال