۱۲ شاخص عملکرد معاملاتی که هر معامله‌گر فارکس باید دنبال کند

«آیا معامله‌گر خوبی هستم؟» سؤال اشتباهی است. سؤال‌های مفید جزئی‌ترند: آیا سودهایم هزینه ضررها را می‌دهند؟ افت سرمایه‌ام چقدر عمیق می‌شود؟ مزیتم در یک ستاپ است یا بین همه پخش شده؟

هر کدام از این سؤال‌ها یک شاخص دارد. این دوازده مورد مهم‌ترین‌ها هستند، دسته‌بندی‌شده بر اساس چیزی که به شما می‌گویند.

شاخص‌های سودآوری

۱. سود خالص

سود کل بعد از کمیسیون و سواپ. همیشه به خالص نگاه کنید، نه ناخالص. اسکالپری که برای هر لات رفت‌وبرگشت ۷ دلار می‌پردازد، ممکن است قبل از هزینه‌ها سودده و بعد از آن ضررده باشد.

۲. نرخ برد

سهم معاملات بسته‌ای که سود داده‌اند.

نرخ برد به‌تنهایی تقریباً هیچ معنایی ندارد. نرخ برد ۳۵٪ با سودهای 3R عالی است. نرخ برد ۷۰٪ اگر میانگین ضرر سه برابر میانگین سود باشد، فاجعه‌ای آهسته است. قبل از قضاوت درباره نرخ بردتان، نرخ برد در برابر ریسک به ریوارد را بخوانید.

۳. میانگین سود و میانگین ضرر

میانگین نتیجه معاملات برنده و بازنده. نسبت این دو، که گاهی نسبت بازده نامیده می‌شود، همان چیزی است که نرخ برد باید در کنارش خوانده شود.

۴. پرافیت فاکتور

سود ناخالص تقسیم بر ضرر ناخالص (به‌صورت عدد مثبت).

بالای ۱ یعنی سودده. بیشتر معامله‌گران دستی موفق بین ۱٫۳ تا ۲ هستند. در توضیح پرافیت فاکتور آن را کامل بررسی کرده‌ایم.

۵. امید ریاضی

میانگین مبلغی که در هر معامله به دست می‌آورید. نرخ برد و نسبت بازده را در یک عدد ترکیب می‌کند.

اگر امید ریاضی در بیش از ۱۰۰ معامله مثبت باشد، مزیت دارید. امید ریاضی در معامله را ببینید.

شاخص‌های ریسک

۶. حداکثر افت سرمایه

بیشترین افت از قله تا دره در سرمایه، به پول و به درصد. نشان می‌دهد استراتژی شما چقدر درد ایجاد می‌کند و آیا از نظر روانی و در چارچوب قوانین پراپ‌فرم می‌توانید از آن عبور کنید. حداکثر افت سرمایه را بخوانید.

۷. بزرگ‌ترین ضرر

بدترین معامله شما. اگر خیلی بزرگ‌تر از میانگین ضرر است، مشکلتان پایبندی به حد ضرر است، نه استراتژی.

۸. طولانی‌ترین زنجیره باخت

طولانی‌ترین رشته ضررهای پیاپی. از آن برای بررسی ریسک هر معامله استفاده کنید: با ریسک ۲٪، زنجیره ۱۰ باخت حدود ۱۸٪ هزینه دارد.

شاخص‌های تعدیل‌شده با ریسک

۹. میانگین R-مولتیپل

نتیجه هر معامله تقسیم بر ریسک اولیه آن. معامله‌ای که با ۱۰۰ دلار ریسک ۳۰۰ دلار سود داده، +3R است. میانگین R نشان می‌دهد معاملات شما نسبت به ریسکی که پذیرفتید چطور عمل کرده‌اند و نتایج را بین اندازه‌های مختلف حساب و حجم قابل‌مقایسه می‌کند. توضیح R-مولتیپل را ببینید.

۱۰. ریسک به ریوارد برنامه‌ریزی‌شده در برابر واقعی

R:R برنامه‌ریزی‌شده از حد ضرر و هدف اولیه می‌آید. R واقعی از جایی که واقعاً خارج شدید. فاصله زیاد بین این دو، مثلاً برنامه 2.5R ولی میانگین 0.9R در معاملات برنده، معمولاً یعنی سودها را زود می‌بندید.

شاخص‌های رفتاری

۱۱. نتایج بر اساس نماد، روز هفته و سشن

نتایج را بر اساس ابزار، روز هفته، جهت و ماه تفکیک کنید. بسیاری از معامله‌گران کشف می‌کنند که یک نماد یا یک روز بیشتر ضررهایشان را می‌سازد.

۱۲. پایبندی به قوانین و تیلت

چند معامله قوانین شما را نقض کرده‌اند و چقدر هزینه داشته‌اند؟ نشانه‌های رفتاری مثل معاملات انتقامی (باز شده کمی بعد از ضرر)، حجم بیش از حد و روزهای بیش‌معاملگی اغلب ارزان‌ترین مزیتی هستند که پیدا می‌کنید، چون رفعشان به استراتژی بهتر نیاز ندارد. معامله انتقامی را ببینید.

جدول خلاصه

*این محدوده‌ها قواعد سرانگشتی برای معامله‌گران دستی هستند، نه تضمین. اندازه نمونه مهم است: کمتر از ۵۰ معامله چیز زیادی نمی‌گوید.

چطور این شاخص‌ها را بدون اکسل دنبال کنیم

همه دوازده شاخص به داده خام یکسانی نیاز دارند: زمان باز و بسته شدن، قیمت‌ها، حجم، سود، کمیسیون، سواپ و حد ضرر اولیه. وقتی معاملات در ژورنال باشند، شاخص‌ها برایتان محاسبه می‌شوند.

در پیپ لاگ، داشبورد سود و زیان خالص، نرخ برد، پرافیت فاکتور، امید ریاضی و افت سرمایه را نشان می‌دهد و بخش‌های Analytics و Reports آن‌ها را بر اساس نماد، روز هفته، جهت، ماه و برچسب، همراه با R برنامه‌ریزی‌شده و واقعی، تفکیک می‌کنند.