Profit faktör nedir? Formül, örnekler ve iyi değer

Profit faktör, her MetaTrader raporunda ve her işlem günlüğünde ilk görülen sayılardan biridir ve en faydalılarındandır. Basit bir soruyu yanıtlar: Kaybettiğin her dolar için kaç dolar kazanıyorsun?

Profit faktör formülü

• Brüt kâr, kazanan tüm işlemlerin toplamıdır.
• Brüt zarar, kaybeden tüm işlemlerin toplamıdır, pozitif sayı olarak.

Her ikisi için de işlem başına net sonuçları (komisyon ve swap sonrası) kullan. Aksi halde maliyetler sayıyı sessizce şişirir.

Bir örnek

Bir ayda 40 işlem kapatıyorsun:

Kaybettiğin her 1 $ için 1,50 $ kazanıyorsun. Buradaki kazanma oranının yalnızca %45 olduğuna dikkat et. Profit faktör kazanç ve kayıpların büyüklüğünü zaten hesaba katar, bu yüzden tek başına kazanma oranından daha fazlasını söyler.

İyi bir profit faktör nedir?

Bu aralıklar genel kurallardır. 3.000 işlemde 1,2 profit faktörü olan bir scalper, 25 işlemde 3,0'a sahip bir swing trader'dan çok daha sağlam olabilir.

Profit faktör ve kazanma oranı birlikte

Profit faktör, kazanma oranı ve ödeme oranı cinsinden yazılabilir:

Bu yüzden çok farklı iki trader benzer bir profit faktörüne sahip olabilir:

• Trader A: %65 kazanma oranı, ort. kazanç 100 $, ort. kayıp 123 $ → PF ≈ 1,5
• Trader B: %35 kazanma oranı, ort. kazanç 300 $, ort. kayıp 90 $ → PF ≈ 1,8

Trader B, daha iyi profit faktörüne rağmen çok daha uzun kayıp serileri yaşar. Stratejin ve psikolojin yalnızca ana sayıya değil, sonuçlarının şekline uymalıdır.

Profit faktörün kör noktaları

Örneklem büyüklüğünü yok sayar

15 işlemden çıkan profit faktör gürültüdür. Sonuç çıkarmadan önce en az 50, tercihen 100'den fazla işlem bekle.

İşlemlerin sırasını yok sayar

Profit faktör drawdown'larının ne kadar derin olduğu hakkında hiçbir şey söylemez. PF'si 1,5 olan iki trader'ın maksimum drawdown'u %6 ya da %35 olabilir. Her zaman maksimum drawdown ile birlikte oku.

İşlem başına riski görmez

Birkaç şanslı kazançta lotunu ikiye katladıysan, sürecin kötüleşirken profit faktör iyileşir. Sonuçları R katlarıyla ölçmek bunu düzeltir.

Kayıp yoksa tanımsızdır

Hiç kaybeden işlem yoksa profit faktör sonsuzdur. Bu, kutsal kâseyi bulduğunu değil, örneklemin küçük olduğunu gösterir.

Profit faktörü nasıl iyileştirirsin

1. En kötü setup'ını bırak. Profit faktörü setup'a ve sembole göre ayır. Kaybettiren tek bir setup'ı kaldırmak, toplamı iyi olanları optimize etmekten çoğu zaman daha fazla yükseltir.
2. Zarar durduru fiyattan uzaklaştırma. Ortalama kayıp formülün yarısıdır.
3. Kazananların hedefe ulaşmasına izin ver. Planlanan R:R'yi gerçekleşen R ile karşılaştır. 2R planlayıp kazananlarda ortalama 1,1R alıyorsan erken çıkışlar sana pahalıya mal oluyor.
4. Maliyetleri azalt. Kısa vadeli stratejilerde komisyon ve spread profit faktörden 0,1 ile 0,3 arası götürebilir.
5. İntikam işlemlerini bırak. Bir kayıptan hemen sonra açılan işlemler genellikle en kötü profit faktörüne sahiptir. Bkz. intikam işlemleri.

Günlüğünde profit faktör

MT5 raporun tüm dönemin profit faktörünü gösterir. Bir günlük ise onu dilimlemene izin verir: sembol, haftanın günü, yön, ay, etiket ve setup'a göre. Uygulanabilir hale geldiği yer burasıdır.

Önemli noktalar

• Profit faktör = brüt kâr ÷ brüt zarar, işlem başına net sonuçlarla.
• 1,3 ile 2,0 arası, çoğu manuel trader için sağlıklı bir aralıktır.
• Örneklem büyüklüğü, drawdown ve beklentiyle birlikte oku.
• En hızlı iyileşme genellikle yeni bir setup bulmaktan değil, en kötü setup'ı veya davranışı bırakmaktan gelir.