Her forex trader'ının takip etmesi gereken 12 performans metriği

"İyi bir trader mıyım?" yanlış bir sorudur. Faydalı sorular daha dardır: Kazançlarım kayıplarımı karşılıyor mu? Drawdown'larım ne kadar derinleşiyor? Avantajım tek bir setup'ta mı, yoksa hepsine mi yayılmış?

Bu soruların her birinin bir metriği vardır. İşte en önemli on iki tanesi, sana ne söylediklerine göre gruplanmış.

Kârlılık metrikleri

1. Net kâr

Komisyon ve swap sonrası toplam kâr. Her zaman brüte değil nete bak. Lot başına gidiş-dönüş 7 $ ödeyen bir scalper maliyetlerden önce kârlı, sonra zararda olabilir.

2. Kazanma oranı

Kâr eden kapanmış işlemlerin oranı.

Tek başına kazanma oranı neredeyse hiçbir şey ifade etmez. %35, 3R kazançlarla mükemmeldir. Ortalama kayıp ortalama kazancın üç katıysa %70 yavaş bir felakettir. Kendi oranını yargılamadan önce kazanma oranı ve risk/ödül yazısını oku.

3. Ortalama kazanç ve ortalama kayıp

Kazanan ve kaybeden işlemlerinin ortalama sonucu. Bazen ödeme oranı denilen bu ikisinin oranı, kazanma oranının yanında okunması gereken şeydir.

4. Profit faktör

Brüt kâr bölü brüt zarar (pozitif sayı olarak).

1,0'ın üzeri kârlıdır. Sağlam manuel trader'ların çoğu 1,3 ile 2,0 arasındadır. Ayrıntısı profit faktör nedir yazısında.

5. Beklenti

İşlem başına ortalama kazandığın miktar. Kazanma oranını ve ödeme oranını tek sayıda birleştirir.

Beklenti 100'den fazla işlemde pozitifse avantajın var demektir. Bkz. trading'de beklenti.

Risk metrikleri

6. Maksimum drawdown

Sermayenin zirveden dibe en büyük düşüşü, para ve yüzde olarak. Stratejinin ne kadar acı yarattığını ve bunu psikolojik olarak ve prop firma kuralları içinde kaldırıp kaldıramayacağını gösterir. Maksimum drawdown yazısını oku.

7. En büyük kayıp

En kötü tek işlemin. Ortalama kaybından çok büyükse sorunun strateji değil, zarar durdur disiplinidir.

8. En uzun kayıp serisi

Art arda gelen kayıpların en uzun dizisi. İşlem başına riskini kontrol etmek için kullan: %2 riskle 10 kayıplık bir seri yaklaşık %18'e mal olur.

Riske göre düzeltilmiş metrikler

9. Ortalama R katı

Her işlemin sonucunun ilk riskine bölümü. 100 $ riskle 300 $ kazandıran bir işlem +3R'dir. Ortalama R, işlemlerinin aldığın riske göre ne kadar iyi performans gösterdiğini söyler ve sonuçları hesap ve pozisyon büyüklükleri arasında karşılaştırılabilir kılar. Bkz. R katları.

10. Planlanan ve gerçekleşen risk/ödül

Planlanan R:R ilk stop ve hedeften gelir. Gerçekleşen R ise gerçekten çıktığın yerden. Aradaki büyük fark, örneğin 2,5R planlayıp kazananlarda ortalama 0,9R almak, genellikle kazançları erken kestiğin anlamına gelir.

Davranışsal metrikler

11. Sembol, gün ve seansa göre sonuçlar

Sonuçlarını enstrümana, haftanın gününe, yöne ve aya göre ayır. Pek çok trader, zararlarının çoğunun tek bir sembolden ya da tek bir günden geldiğini keşfeder.

12. Kurallara uyum ve tilt

Kaç işlem kurallarını çiğnedi ve bunlar neye mal oldu? İntikam işlemleri (bir kayıptan kısa süre sonra açılan), aşırı lot ve aşırı işlem günleri gibi davranışsal işaretler, genellikle bulabileceğin en ucuz avantajdır, çünkü düzeltmek daha iyi bir strateji gerektirmez. Bkz. intikam işlemleri.

Özet tablo

*Manuel trader'lar için genel kurallardır, garanti değildir. Örneklem büyüklüğü önemlidir: 50'den az işlem çok az şey söyler.

Bu metrikleri tablo olmadan takip etmek

On iki metriğin tamamı aynı ham veriye ihtiyaç duyar: açılış ve kapanış zamanları, fiyatlar, hacim, kâr, komisyon, swap ve ilk zarar durdur. İşlemlerin bir günlüğe girdiğinde metrikler senin için hesaplanır.

PipLog'da pano net K/Z, kazanma oranı, profit faktör, beklenti ve drawdown'ı gösterir; Analytics ve Reports ise bunları sembol, haftanın günü, yön, ay ve etikete göre, planlanan ve gerçekleşen R ile birlikte ayırır.