Trading'de beklenti: Avantajın olup olmadığını söyleyen formül

İşlemlerin hakkında tek bir sayı takip edebilseydin, bu beklenti olmalıydı. Stratejine uyan bir işlem yaptığın her seferde ortalama ne kadar kazanmayı bekleyebileceğini söyler. Büyük bir örneklemde pozitif beklenti, avantajın olduğu anlamına gelir. Negatif beklenti ise, geçen hafta ne kadar iyi hissettirmiş olursa olsun, avantajın olmadığı anlamına gelir.

Beklenti formülü

Burada kayıp oranı 1 eksi kazanma oranıdır ve ortalama kayıp pozitif bir sayıdır.

Örnek

100 işlem boyunca:

• Kazanma oranı: %42
• Ortalama kazanç: 260 $
• Ortalama kayıp: 140 $

Yaptığın her işlem ortalama 28 $ değerindedir. Ayda 20 işlemle, yol boyunca bolca dalgalanmayla birlikte yaklaşık 560 $ bekleyebilirsin.

R cinsinden beklenti

Dolar cinsinden beklenti pozisyon büyüklüğüne bağlıdır. Farklı büyüklüklerle yapılan stratejileri ya da dönemleri karşılaştırmak için, 1R'nin işlemde riske ettiğin tutar olduğu R cinsinden ifade et:

%42 kazanma oranı, ortalama 1,9R kazananlar ve 1,0R kaybedenlerle:

İşlem başına %1 riskle bu, ortalama işlem başına hesabının yaklaşık %0,22'si demektir. Daha fazlası R katları yazısında.

Kazanma oranı ve risk/ödül

Trading forumlarındaki en yaygın soru: "Hangi kazanma oranına ihtiyacım var?" Cevap tamamen ortalama ödül/risk oranına bağlıdır. Başa baş kazanma oranı şudur:

Başa baş çizgisinin üzerindeki her kazanma oranı, maliyetlerden önce pozitif beklenti üretir. Bu yüzden %40 kazanma oranı mükemmel, %70 ise kaybettiren bir strateji olabilir.

Kaç işleme ihtiyacın var?

20 işlemden çıkan beklenti çoğunlukla şanstır. Kabaca:

• 30 işlemin altı: sonuç çıkarma
• 50 – 100 işlem: ilk işaret
• 100+ işlem: tek bir setup için makul ölçüde güvenilir
• Birkaç yüz: küçük farkları olan setup'ları karşılaştırmak için gerekli

Bu yüzden beklentiyi setup başına takip etmek değerlidir. Ana setup'ın için yararlı bir örnekleme, nadir olanları değerlendirebilmeden çok önce ulaşırsın.

Beklenti, profit faktör ve drawdown

Beklenti ve profit faktör yakından ilişkilidir: avantajın olduğunda ikisi de pozitiftir (veya 1'in üzerindedir). Beklenti işlem başına ne kadar kazandığını söyler. Profit faktör ise kazançlarının kayıplarını ne kadar verimli karşıladığını. İkisi de yolun ne kadar çalkantılı olduğunu söylemez; bu yüzden maksimum drawdown ve en uzun kayıp serini de kontrol et.

Beklentiyi iyileştirmenin beş yolu

1. Negatif beklentili setup'ları bırak. İşlemlerini setup'a göre grupla ve 50'den fazla işlemden sonra sıfırın altında kalanları çıkar.
2. En kötü saatlerinden ve günlerinden kaçın. Haftanın günü ve seansa göre ayrım çoğu zaman açık bir sızıntı gösterir.
3. Kazananları hedefe kadar tut. %45 kazanma oranında ortalama kazancı 1,1R'den 1,8R'ye çıkarmak beklentiyi −0,06R'den +0,26R'ye taşır.
4. Stopuna saygı göster. 1R'den büyük kayıplar beklentiyi en doğrudan öldüren şeydir.
5. Dürtüsel işlemleri bırak. İntikam işlemleri ve FOMO girişleri neredeyse her zaman negatif beklentilidir.

Beklentiyi otomatik takip etmek

PipLog, uyguladığın her filtre için beklentiyi hesaplar: hesap, sembol, haftanın günü, yön, ay veya etiket bazında; hem para olarak hem de ortalama gerçekleşen R üzerinden. MT4 ya da MT5 geçmişini içe aktar, rakamlar anında hazır olsun.